信贷风险论文经济增长与信贷风险关系

　　不良贷款余额主要受上季不良贷款额影响，这篇信贷风险论文由银行的内部信用风险管理水平决定;同时，不良贷款额与GDP同比变化额负相关，与GDP当季绝对额正相关。通过对不良贷款影响因素的分析，银行应不断提升信用风险管理水平，同时密切关注经济增速放缓对不良贷款的影响，这样，才能保证不良贷款保持平稳，从而促进我国经济发展。《金融科学》财政金融刊物。推动我国金融学科的教学和科研工作，提高广大金融工作者的素质，促进金融为改革和四化建设服务。荣获中文核心期刊(1996)。《金融科学》文稿应资料可靠、数据准确、具有创造性、科学性、实用性。应立论新颖、论据充分、数据可靠，文责自负(严禁抄袭)，文字要精炼。

　　摘要:本文通过使用EVIEWS软件，对2004年以来我国GDP与不良贷款余额的变动情况进行分析，从实证角度得出不良贷款主要由银行信用风险管理水平决定，同时GDP变化会产生一定程度的影响。

　　关键词：不良贷款;国内生产总值;朱格拉周期;五级分类;Eviews软件

　　1我国经济发展趋势分析

　　20世纪以来，经济发展突飞猛进，呈波动上升趋势，经济波动贯穿于经济发展，有规律的经济波动可以称之为经济周期。任何一个国家和地区的经济发展，实际上都是一个波浪式、周期性演进过程。西方经济学家一般把经济周期划分为四个阶段：繁荣、衰退、萧条、复苏。但也有人认为描述经济周期各阶段最简单的方法是把它划分为以下四个阶段：谷底，扩张，高峰，收缩。从我国GDP增长趋势看，中国经济增长存在比较明显的波动趋势，其周期长度大概为9年，属于“朱格拉周期”：1981年———1990年、1991年———1999年、2000年———2009年分别形成三个周期，并先后在1987、1994、2007年形成三次波峰，在1990、1999、2009年附近形成三次波谷。

　　2经济发展与不良信贷形成：基于实证的分析

　　2.12003年以来各季经济统计数据(此处略，详见国家统计局网站)可看出，2006年3季度至2008年4季度，GDP增长额大多在1万亿元以上，2009年1、2季度，增长额下降到原来的40%;此后，GDP增长额缓步上升，至2011年4季度达2.28万亿元高点后，2012年1季度又迅速回落到上季的50%。

　　2.22003年以来各季不良贷款数据。由于2003年以后采用五级分类法统计不良贷款，因此，我们采用2003年以后各季的不良贷款统计数据，对GDP绝对额及其变化对不良贷款的影响进行实证分析。根据银监会统计数据，考虑到目前商业银行不良贷款的数据统计受不良资产剥离的影响很大，我们通过还原不良贷款真实值计算调整后的不良贷款余额。其中，2003年第四季度起加1969亿元中行、建行损失类贷款，2004年第二季度起加3428亿元建行、中行、交行剥离给资产公司的可疑类贷款，2005年第二季度起加7050亿元工行剥离的不良贷款，2008年第二季度起加140亿元光大银行剥离不良贷款，2008年第四季度起加8156.95亿元农行剥离不良贷款。从调整后的不良贷款数据(略)可以看出，2006年4季度、2008年4季度、2011年4季度是不良贷款的三个拐点，其走势与GDP绝对额、变化额相关。因此，将不良贷款余额作为被解释变量，GDP当季绝对额、同比变化额作为解释变量，建立方程如下：BLBH=C(1)*GDPBH+C(2)*GDPDJ+C(3),其中：Blbh为不良贷款余额，gdpbh为GDP同比变化额，gdpdj为GDP当季绝对额。其中：R方为0.56，需要进一步优化。根据检验参数情况，发现其有较强的自相关性，故更改方程为：BLBH=C(1)*GDPBH+C(2)*GDPDJ+C(3)*BLBH(-1)+C(4)，通过eviews回归，得出如下结果：通过参数显著性检验，R方为0.907接近于1，t-prob均小于0.05，拟合较好。

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