金融经济周期与商业银行信用风险管理解析

　　摘　要：文本主要针对金融经济周期与商业银行信用风险管理展开深入研究，先阐述了金融经济周期与商业银行信用风险面临的问题和挑战。如经济下行周期，信贷结构不合理;利率存在一定风险，中间业务收入放缓;资本市场低迷，加大了不良贷款风险等。然后提出了几个切实可行的管理措施，如调整业务营销策略，树立商业银行经营管理理念;建立健全风险管理体系，加大风险管理力度;注重信贷投放的灵活性，促进银行和社会经济的发展;完善金融监管机制，推动商业银行的发展等。采取以上措施，能够提高商业银行信用风险管理能力。

　　关键词：金融经济周期;商业银行;信用风险;管理

　　引言

　　对金融经济周期进行分析，主要以经济指标变化和波动特征为依据，并从金融因素入手，全面研究周期波动的原因，并在经济周期各个阶段中展开进行阐述。即在经济时期下可对金融变量度量的经济实质性进行应用，并充分反映出经济波动和金融因素。在经济周期下，还能充分体现出金融变量对其的影响。受外部因素的影响，在经济全球化背景下，从中国经济的角度来看，我国银行业进入下行周期面对一定的挑战。基于此，要意识到金融经济周期与银行信用风险管理的重要性，并采取有效的措施加强管理，将此管理工作落到实处，进而不断提高抗风险的能力。

　　一、商业银行信用风险：基于金融经济风险周期理论分析

　　(一)金融经济风险理论的两个传导机制比较分析在进行经济周期运行规律研究时要将各个方面的内在联系充分地考虑到，尤其是资产性价格和信贷配给以及市场缺陷等。在经济快速膨胀的大环境下，商业银行需要对信贷活动规模进行扩张，在宏观层面上致使出现经济过热的问题，引发通货膨胀;如果是在银行经济疲软的大环境下，其考虑贷款偿付等方面较为敏感，于是加大控制力度，围绕信贷规模全面实施，很有可能会使其宏观经济发展前景不佳。其中在金融经济周期中有两个信息传导机制，分别为“资产负债表渠道”和“银行信贷渠道”，在不同市场环境下，对于市场冲击商业银行通过调节机制在应对时具有差异性。在研究中如果假设条件符合实际情况，经过以上这两个传导机制的作用，金融冲击会被人为放大。

　　(二)经济周期与信用风险金融工具在创新期间，资金自身的流动性较大，且会打破经济周期以往的规律和运动特点，企业的信用风险和经济周期有一定关系，且具有密切性，其中在宏观经济周期波动和信用风险度量以及信用风险等方面，充分应用模型分析的方式加大分析力度，就以上几个方面开展深入分析。在经济复苏中也未必出现减少违规概率这一局面，在宏观经济环境中，同一借款人发生变化，其违约概率也会发生变化。

　　二、金融经济周期与商业银行信用风险面临的问题和挑战

　　(一)违约风险方面的商业银行信用风险在当今社会，随着科学技术的不断发展，在人们的身边出现了各种交通工具，同时在资金流动下，金融经济往往受其影响发生一定变化。特别是在经济衰退阶段，当借款人出现违约，那么会影响银行的收益，如果处于经济复苏阶段会让银行利益得到提升。基于此可认识到宏观经济产生的影响，而且随着宏观经济下行波动，其金融周期等方面呈现出周期性变化，会致使出现违约风险。

　　(二)经济下行周期，信贷结构不合理一方面，银行贷款结构存在趋同的现象，而且不断加剧，通常情况下，从银行的角度来看，在有限的贷款规模上，比较重视大客户和大型企业，而且这些企业和客户在项目贷款上已经进行了签约，并且建立了良好的合作关系。

　　但是从这些企业的角度来看，随着行业的不断发展，如果其景气度呈现了下降的趋势，这对于银行而言，会带来一定的风险，而且此风险具有集中性。进而可将电力和交通行业作为主要的贷款投放方向。对于这些项目进行分析，其工期需要的时间比较长，而且资金量大，尤其政策方面受到的影响比较大，存在一定的安全隐患。另一方面，经济增长进入下行周期，贷款的需求量大。就贷款企业的规模进行分析，中小型企业贷款需求量大，大型企业的需求明显呈现下降的趋势。就贷款用途进行分析，个人消费贷款需求处于跌势状态。

　　(三)利率存在一定风险，中间业务收入放缓目前，对商业银行利差收入进行分析有着非常重要的作用，当经济进入下行周期，从利差收入的角度来看，相对来说比较窄，金融市场处于低迷的状态。而且对于银行体系来说，要进行相应的传导。这对于银行和金融市场中间的相关业务而言，其收入方面会呈现放缓趋势，这种情况不利于更好地销售理财产品。

　　(四)资本市场低迷，加大了不良贷款风险一方面，在金融监管中，没有意识到制度完善的重要性，缺少相应的完善环节，针对这种情况，难以更好地控制违约资金，很容易进入股市中。资本市场不断波动，在企业资金渠道下，金融市场的风险会传导给银行体系，但是股指调整不利于提高交叉持股上市公司的还贷能力。其技术的创新周期直接关系到新技术扩散效应下滑期的步入，从世界经济周期的角度来看要进行调整。另一方面，加大商业银行不良资产风险，很有可能发生信贷紧缩的现象。在经济处于放缓趋势下，从企业经营环境的角度来看，相对来说会比较紧，而且盈利逐渐降低，很有可能发生财务上的风险。

　　三、金融经济周期与商业银行信用风险管理措施

　　(一)调整业务营销策略，树立商业银行经营管理理念

　　首先，调整业务营销策略，促进非商业银行业务的发展。对于商业银行来说，应将其自身的主观能动性充分发挥出来，从风险资产入手，主动将其缩小化，朝着低风险业务方向发展，营造出新的业务空间，并更好地盈利;可从直接融资相关业务入手，并进行相应的发展，积极创新金融产品，促使经营实现综合化。对银行中间业务进行分析，受股市下行影响需要对中间业务的比例开展优化工作，并在综合经营业务的背景下进行相应的拓展，使得中间业务的收入不断提高，促使业务更好地转型，进而为银行带来一定的收益。然后，改变以往的发展模式，增收节支扩大盈利[1]。

　　加强投资管理，并积极优化资金运用结构，结合贷款供求关系，不断提高定价水平的合理性;对本外币投资结构加以调整，让交易产品变得更加丰富，使其债券等各方面获得一定的收益[2]。与此同时，在运用的过程中其费用要适当降低，银行可采取有效的战略来降低费用。最后，要适应全球化和信息化经营环境的变化，对于国际市场股权要有一定的认识，并参与其中。当前，在国际市场剧变的情况下，整个国际金融体系也面临着新的局面，从国内银行的角度来看，需要利用好此机会，积极参与国际市场使其能够实现转型，与此同时，加强对外的联系并不断扩大规模，建立良好的合作关系，善于积累经验，使其自身的国家化水平不断提高。

　　(二)合理制定信贷投放制度，使其出现的局面有所缓解

　　在金融经济周期下，其经济市场不景气，致使给银行带来一定风险，其中对于这一局面要想有所缓解的话应加强对信贷投放制度的构建，对于银行而言，应积极调整信贷结构，优化信贷策略，进而避免存在一定风险。此外从银行的角度来看还可采取如下方法：充分应用资产证券化的模式，对于期限长的资产以出售方法为主，由此实现对长期资金的获取，一定程度上有助于控制金融经济周期波动变化。对于银行而言，在注重资产负债结构的同时，应进行相应的优化并全面处理，比如进行产品的创新，让市场份额进一步扩大，对于中小型企业在面对其资金需要时通过各种渠道分支，进而将信贷风险分散开。

　　(三)建立健全风险管理体系，加大风险管理力度

　　首先，加强压力测试，注重风险预警。在业务发展的过程中，针对宏观环境需要进行压力测试，尤其是风险相对来说比较大的，可加入专家判断，并将两者相结合。在风险管理的过程中充分利用风险度量模型定位，这对管理能够起到一定的辅助作用，并合理运用各种各样的管理方法，不断提高风险管控能力。其次，对信用风险计量模型进行开发，建立贷款损失拨备体系。

　　目前，在计提贷款损失拨备的过程中，通常情况下，运用现金流贴现法和压力测试法来完成此项工作[3]。对于压力测试法进行分析，从银行的角度来看，如果其信贷不断增长，所提取的拨备相对来说比较多。基于此，对于商业银行来说，为了使拨备处于平稳的状态，可充分利用动态拨备的方法，在经济的上升期，对贷款的弹性能够起到抑制的作用，在衰退期贷款会逐渐减少。

　　再次，完善风险管理组织体系，确保风险管理体系更加健全。结合实际情况，建立产品和服务创新团队，而且还要体现出高效性和灵活性，使其更好地满足客户的各种需求，还应建立激励机制，促使相关的业务顺利地进行，使风险得到控制。最后，建设信息管理系统，积极完善风险预警系统，使其信息资源实现共享[4]。与此同时，加大培训力度，开展培训活动，采取定期或者是不定期的方式来培训风险管理人员，不断提高管理人员的风险管理能力和综合素质。

　　(四)注重信贷投放的灵活性，促进银行和社会经济的发展

　　首先，要意识到系统风险的重要性，并给予高度重视，避免期限风险发生。在经济周期下，可以从波动敏感行业的信贷结构入手，开展相应的调整工作。一方面，结合信贷增量手段和流量管理手段，就我国的实际情况进行分析，在市场上，敏感度最高的行业为房地产行业和电力行业等。基于此，针对此行业，信贷方面的政策必须开展相应的完善工作，促进行业更好地调整客户结构。

　　另一方面，在贷款组合中，对于行业贷款和风险高的中小型企业来说，可通过资产证券化来对贷款进行相应的出售，与此同时，在资本市场中，其同业背景下，可以从低风险难度大的行业资产入手展开相应的收购[5]。之后为了更好地调整信贷资产在特定行业的布局，可充分利用低投入的方式，便于更好地优化行业投入结构和客户结构。其次，积极创新业务领域和产品，并对资产负债结构开展优化工作。我们可进行挖掘，并在存款等方面，积极进行组织，让负债的规模变得更大，充分挖掘银行各个方面都很优质的客户。与此同时，为了吸引客户的注意力，需要向客户提供最好的增值服务，使商业银行存款在市场中的份额能够得到巩固。

　　(五)完善金融监管机制，推动商业银行的发展

　　首先，在资本上，需要加大监管力度，并严格提出相关的要求。与此同时，在国际化背景下，可借鉴先进的经验，在对准备金管理的过程中，可通过动态准备金管理模式，从长远的角度来看待此制度，对其风险拨备制度积极进行研究，从而促使商业银行更好地发展。

　　其次，在经济周期背景下，全面研究和分析贷款风险权重系数，并不断调整银行的信贷结构，在实际调整的过程中，可以从不同风险系数的设定入手，从监管的角度来看，使信贷结构得到优化，便于更好地完善经济结构[6]。最后，建立风险预警系统，完善压力测试的监管要求。在房地产贷款和资本充足率等方面，推动银行开展相应的压力测试工作，与此同时，在资本充足率的背景下，针对现有监管调控体系和风险预警体系等开展相应的完善工作，确保现有监管调控体系和风险预警体系更加健全。

　　(六)优化经营外部环境，促进金融稳定运行

　　首先，注重信用体系的建设，且不管是企业信用信息数据库还是个人信用信息数据库的信息量都要进一步扩容，强化人民银行的联动处理机制，进而加强对数据信息平台的构建，且平台要面向全社会;其次，注重政府的投资性支出，增大其比例，实现对转移性支出的增加，现阶段不管是有待发展产业还是企业提供资金补贴和税收优惠的支持，都要使产业结构得到优化;最后，打击逃废银行债务行为，改善信用环境。加大建设力度，加强诚信建设，并在现有的奖惩机制基础之上积极进行完善，对于政府部门和宣传部门以及文明建设部门而言，应高度重视逃废银行债务行为，并加大宣传力度全面宣传，依法落实和保全金融债券，且不管是金融运行秩序还是金融机构合法权益将其维护好，促进金融的稳定运行[7]。

　　(七)加快金融生态建设，为商业银行经营

　　创造良好的外部环境金融生态是商业银行赖以生存和发展的各种因素在相互联系和动态演化中形成的有机整体，如外部政治、经济、社会、文化环境因素。各种因素之间存在一定关系，且在宏观经济运行调控下其特点是不同的。基于此，在客观上要求各个因素做到相互协调、相互配合，促进经济稳定运转。

　　首先，从政府的投资性支出入手，经过适度的扩大，增加一些部门的转移性支出，向一些急需发展的部门和行业以及产业提供一定的支持，对于财政部门而言，可加强对补贴和减税等措施的应用，支持其发展，促进产业结构的优化;其次，在经济周期下行阶段，税收收入也将减少，积极的财政政策对国债的支持起到依赖的作用。

　　在以银行为主导的金融体系下，在经济周期下行阶段会出现一些问题，但仍可从直接融资市场入手，积极进行发展，其中小板市场的发行门槛等将降到最低。最后，充分认识节约型经济和循环经济，并运用有效的措施推进这两种经济的发展。循环经济发展可对资金提供支持，以投资的方式对重大项目投资，再加强对各类金融机构的引导，一定程度上对循环经济发展的重点项目给予贷款支持，可起到促进作用[8]。

　　结束语

　　总而言之，在金融经济周期背景下，商业银行要充分认识信用风险并意识到其重要性，采取有效的管理措施积极开展相应的管理工作，进而不断提高商业银行信用风险管理水平，促使商业银行更好地发展。

　　参考文献：

　　[1]王云霞.如何加强银行信用风险及金融经济周期管理[J].科技经济市场，2019(11)：85-86.

　　[2]赵宁.基于金融经济周期探讨银行信用风险管理问题[J].黑龙江科学，2018，7(24)：154-155.

　　[3]刘星奕.探讨银行信用风险和金融经济周期管理[J].金融经济，2019(18)：52-54.

　　[4]郑建强.银行信用风险与金融经济周期管理研究[J].时代金融，2018(23)：91.

　　[5]孙晓娟.浅析金融经济周期与银行信用风险管理[J].中国市场，2019(18)：68-69.

　　[6]谢清河.金融经济周期与商业银行信用风险管理研究[J].经济体制改革，2018(4)：120-124.

　　[7]张婷，李刚，袁涛.我国商业银行信用风险管理研究[J].现代商业，2021(31)：80-82.

　　[8]闫歆，李珍.“一带一路”背景下商业银行信用风险成因研究[J].老字号品牌营销，2020(12)：88-89.

　　作者：黄勇顺

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